Сравнение MTMIX с EPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).
MTMIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MTMIX и EPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTMIX и EPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | -0.23% | 7.83% | 4.76% | 7.92% | -15.29% | -0.81% | 9.72% | 9.38% | -1.22% | 4.64% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MTMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции MTMIX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 2.57% против 10.18% соответственно.
MTMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.57%
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTMIX и EPLCX
MTMIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPLCX в 0.73%.
Доходность на риск
MTMIX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск
MTMIX
EPLCX
Сравнение MTMIX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTMIX | EPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.34 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.19 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTMIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.80 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.74 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MTMIX и EPLCX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTMIX и EPLCX
Дивидендная доходность MTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности EPLCX в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | 4.49% | 5.01% | 5.47% | 4.38% | 3.89% | 5.43% | 3.58% | 2.84% | 2.82% | 2.62% | 2.98% | 3.12% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок MTMIX и EPLCX
Максимальная просадка MTMIX за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTMIX и EPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTMIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -35.85% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -11.11% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -16.12% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.47% | -35.85% | +15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.06% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.57% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.40% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTMIX и EPLCX
Текущая волатильность для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) составляет 1.50%, в то время как у MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что MTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTMIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 3.50% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 7.26% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 14.51% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 13.46% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 15.64% | -10.66% |