PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTMIX с MHCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTMIX с MHCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX).

MTMIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MTMIX и MHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTMIX и MHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTMIX
MainStay MacKay Total Return Bond Fund		-0.23%7.83%4.76%7.92%-15.29%-0.81%9.72%9.38%-1.22%4.64%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		-0.62%6.44%6.90%11.27%42.57%5.10%4.82%12.76%-1.92%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, MTMIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у MHCAX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции MTMIX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 2.57% против 10.09% соответственно.

MTMIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.57%

MHCAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.66%
3 года*
6.70%
5 лет*
13.24%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Total Return Bond Fund

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

Часто сравнивают с MTMIX:
MTMIX с NLSIXMTMIX с SCHZMTMIX с AMFIXMTMIX с BCOIXMTMIX с EPLCXMTMIX с GUGAXMTMIX с HOBIX
Часто сравнивают с MHCAX:
MHCAX с HYGMHCAX с TIPXMHCAX с PHYQXMHCAX с PHYSXMHCAX с BUFHXMHCAX с PFFMHCAX с VOO

Сравнение комиссий MTMIX и MHCAX

MTMIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.

MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
MTMIX
MainStay MacKay Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MTMIX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTMIX
Ранг доходности на риск MTMIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTMIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTMIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTMIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MHCAX
Ранг доходности на риск MHCAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTMIX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTMIXMHCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.64

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.19

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.58

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

7.50

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTMIX vs. MHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTMIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MHCAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTMIX и MHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTMIXMHCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.77

+0.29

Корреляция

Корреляция между MTMIX и MHCAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTMIX и MHCAX

Дивидендная доходность MTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности MHCAX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTMIX
MainStay MacKay Total Return Bond Fund		4.49%5.01%5.47%4.38%3.89%5.43%3.58%2.84%2.82%2.62%2.98%3.12%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.62%6.06%5.90%5.56%40.91%5.00%5.52%5.58%5.94%6.20%5.69%6.72%

Просадки

Сравнение просадок MTMIX и MHCAX

Максимальная просадка MTMIX за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTMIX и MHCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTMIXMHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-29.62%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.89%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-11.74%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.47%

-18.98%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.48%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.15%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.61%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MTMIX и MHCAX

MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что MTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTMIXMHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.95%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.63%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.99%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

25.35%

-19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

18.23%

-13.25%