Сравнение MTMIX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
MTMIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MTMIX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTMIX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | -0.23% | 7.83% | 4.76% | 7.92% | -15.29% | -0.81% | 9.72% | 9.38% | -1.22% | 4.64% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MTMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции MTMIX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.08% соответственно.
MTMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.57%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTMIX и MDVAX
MTMIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
MTMIX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
MTMIX
MDVAX
Сравнение MTMIX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTMIX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.10 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.05 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.79 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTMIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MTMIX и MDVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTMIX и MDVAX
Дивидендная доходность MTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTMIX MainStay MacKay Total Return Bond Fund | 4.49% | 5.01% | 5.47% | 4.38% | 3.89% | 5.43% | 3.58% | 2.84% | 2.82% | 2.62% | 2.98% | 3.12% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MTMIX и MDVAX
Максимальная просадка MTMIX за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTMIX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTMIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -23.02% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -3.00% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -23.02% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.47% | -23.02% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.91% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.46% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.79% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTMIX и MDVAX
MainStay MacKay Total Return Bond Fund (MTMIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTMIX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.02% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.99% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.86% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.45% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.26% | -0.28% |