PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTLFX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTLFX с MEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MTLFX управляется MFS. Фонд был запущен 16 мар. 1992 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MTLFX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTLFX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		-0.37%6.04%3.41%4.36%-5.65%0.70%3.27%5.50%1.28%3.24%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MTLFX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MTLFX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 9.90% соответственно.

MTLFX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.78%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.02%

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Limited Maturity Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MTLFX:
MTLFX с GTDDXMTLFX с MEIAXMTLFX с ATOIXMTLFX с APUSXMTLFX с DCARXMTLFX с DFABXMTLFX с DFSMX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MTLFX и MEIIX

MTLFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MTLFX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTLFX
Ранг доходности на риск MTLFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTLFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTLFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTLFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTLFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTLFX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTLFXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.69

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.03

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.02

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

4.48

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTLFX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTLFX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTLFX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTLFXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.69

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.56

+0.97

Корреляция

Корреляция между MTLFX и MEIIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTLFX и MEIIX

Дивидендная доходность MTLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		3.08%4.06%3.34%2.32%1.13%1.30%1.75%2.27%2.13%2.07%1.95%1.75%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MTLFX и MEIIX

Максимальная просадка MTLFX за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLFX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTLFXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-52.64%

+43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-11.10%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.66%

-17.58%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.98%

-36.70%

+27.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.02%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.58%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.53%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MTLFX и MEIIX

Текущая волатильность для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) составляет 0.81%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MTLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTLFXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.64%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

7.85%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

14.83%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

13.92%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

16.56%

-14.06%