PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55272P5052

CUSIP

55272P505

Эмитент

MFS

Дата выпуска

16 мар. 1992 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MTLFX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Limited Maturity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) показал доход в 0.77% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTLFX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MTLFX

С начала года

0.77%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

0.27%

1 год

3.81%

3 года

2.47%

5 лет

1.32%

10 лет

1.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTLFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%0.74%-0.49%-0.38%0.25%0.77%
20240.10%0.09%0.10%-0.40%-0.01%0.87%0.89%0.99%0.75%-0.74%0.74%-0.50%2.89%
20231.71%-1.48%1.35%-0.20%-0.57%0.58%0.33%-0.31%-1.08%-0.17%2.83%1.37%4.37%
2022-1.94%-0.40%-1.98%-1.39%0.88%-0.52%1.52%-1.50%-2.17%-0.25%2.12%0.30%-5.30%
20210.61%-0.96%0.24%0.47%0.24%0.11%0.58%-0.13%-0.50%-0.25%0.22%0.10%0.70%
20201.24%0.74%-3.41%-0.71%2.02%0.89%1.13%0.03%0.13%-0.22%0.97%0.49%3.25%
20190.81%0.42%0.80%0.18%1.04%0.43%0.67%0.91%-0.66%0.29%0.16%0.17%5.33%
2018-0.57%-0.09%0.05%-0.19%0.68%0.30%0.30%0.06%-0.32%-0.31%0.69%0.69%1.29%
20170.54%0.40%0.17%0.67%0.93%-0.20%0.43%0.67%-0.32%0.05%-0.56%0.42%3.24%
20160.89%0.15%-0.09%0.40%0.04%0.89%0.16%0.04%-0.21%-0.33%-2.28%0.44%0.06%
20151.12%-0.49%0.01%-0.12%-0.23%0.01%0.38%0.01%0.50%0.39%-0.10%0.28%1.78%
20140.90%0.62%-0.48%0.63%0.50%0.01%0.14%0.50%0.00%0.26%0.14%-0.11%3.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MTLFX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MTLFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTLFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTLFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTLFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTLFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTLFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Municipal Limited Maturity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.46
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 1.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Municipal Limited Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.23$0.19$0.12$0.11$0.15$0.18$0.17$0.17$0.16$0.13$0.13

Дивидендный доход

2.74%2.84%2.33%1.50%1.30%1.74%2.11%2.14%2.07%1.96%1.64%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Municipal Limited Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.18
2018$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.16
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Municipal Limited Maturity Fund показал максимальную просадку в 8.98%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Municipal Limited Maturity Fund составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.98%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.16918 нояб. 2020 г.178
-8.32%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4431 авг. 2024 г.751
-4.66%12 сент. 2008 г.2720 окт. 2008 г.5813 янв. 2009 г.85
-4.29%1 февр. 1994 г.454 апр. 1994 г.2371 мар. 1995 г.282
-3.53%16 мар. 2004 г.4213 мая 2004 г.1613 янв. 2005 г.203
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...