- ISIN
- US55272P5052
- CUSIP
- 55272P505
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 16 мар. 1992 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции MTLFX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTLFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,091.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) показал доход в 0.91% с начала года и 4.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTLFX составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Municipal Limited Maturity Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MTLFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MTLFX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.85% | -1.70% | 0.63% | 0.26% | 0.12% | 0.91% | ||||||
| 2025 | 0.92% | 0.98% | -0.23% | -0.12% | 0.51% | 0.89% | 0.39% | 0.64% | 1.01% | 0.39% | 0.25% | 0.26% | 6.04% |
| 2024 | 0.10% | 0.09% | 0.11% | -0.40% | -0.02% | 0.87% | 0.89% | 0.99% | 0.75% | -0.74% | 0.98% | -0.24% | 3.41% |
| 2023 | 1.71% | -1.48% | 1.35% | -0.20% | -0.57% | 0.58% | 0.33% | -0.31% | -1.08% | -0.17% | 2.83% | 1.37% | 4.36% |
| 2022 | -1.94% | -0.40% | -1.98% | -1.39% | 0.88% | -0.63% | 1.40% | -1.50% | -2.29% | -0.25% | 2.12% | 0.30% | -5.65% |
| 2021 | 0.60% | -0.96% | 0.24% | 0.47% | 0.24% | 0.11% | 0.58% | -0.13% | -0.50% | -0.25% | 0.22% | 0.10% | 0.70% |
Метрики бенчмарка
MFS Municipal Limited Maturity Fund has an annualized alpha of 3.24%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 1992.
- This fund captured 9.28% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.86%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.24%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.28%
- Участие в снижении
- -3.86%
Комиссия
Комиссия MTLFX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTLFX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTLFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.93 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 13.52 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Municipal Limited Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.33 | $0.27 | $0.18 | $0.09 | $0.11 | $0.15 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.09% | 4.06% | 3.34% | 2.32% | 1.13% | 1.30% | 1.75% | 2.27% | 2.13% | 2.07% | 1.95% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Municipal Limited Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.27 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Municipal Limited Maturity Fund показал максимальную просадку в 8.98%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Municipal Limited Maturity Fund составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -8.98%март 2020 г. | 10d | 8mo 3d | 8mo 13dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.66%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 12moавг. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.66%окт. 2008 г. | 1mo 8d | 2mo 25d | 4mo 3dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 1994 года1994 | -4.16%апр. 1994 г. | 2mo | 11mo 1d | 1y 26dфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Откат 2004 года2004 | -3.54%май 2004 г. | 1mo 28d | 8mo 24d | 10mo 22dмарт 2004 г. - февр. 2005 г. |
Показатели просадок
| MTLFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -56.78% | +47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -9.10% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.50% | -18.90% | +16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.66% | -25.43% | +16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.98% | -33.92% | +24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.74% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -10.72% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.97% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MTLFX
Добавьте MFS Municipal Limited Maturity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTLFX