График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Municipal Limited Maturity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) показал доход в -0.49% с начала года и 3.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTLFX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MFS Municipal Limited Maturity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 2.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MTLFX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.85% | -2.08% | -0.49% | |||||||||
| 2025 | 0.92% | 0.98% | -0.23% | -0.12% | 0.51% | 0.89% | 0.39% | 0.64% | 1.01% | 0.39% | 0.25% | 0.26% | 6.04% |
| 2024 | 0.10% | 0.09% | 0.11% | -0.40% | -0.02% | 0.87% | 0.89% | 0.99% | 0.75% | -0.74% | 0.98% | -0.24% | 3.41% |
| 2023 | 1.71% | -1.48% | 1.35% | -0.20% | -0.57% | 0.58% | 0.33% | -0.31% | -1.08% | -0.17% | 2.83% | 1.37% | 4.36% |
| 2022 | -1.94% | -0.40% | -1.98% | -1.39% | 0.88% | -0.63% | 1.40% | -1.50% | -2.29% | -0.25% | 2.12% | 0.30% | -5.65% |
| 2021 | 0.60% | -0.96% | 0.24% | 0.47% | 0.24% | 0.11% | 0.58% | -0.13% | -0.50% | -0.25% | 0.22% | 0.10% | 0.70% |
Метрики бенчмарка
MFS Municipal Limited Maturity Fund: годовая альфа составляет 3.22%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 09.03.1992.
- Этот фонд участвовал в 9.36% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.75%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.22%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.36%
- Участие в снижении
- -3.75%
Комиссия
Комиссия MTLFX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTLFX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTLFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.90 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.39 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.21 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.40 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 6.61 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MTLFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Municipal Limited Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.33 | $0.27 | $0.18 | $0.09 | $0.11 | $0.15 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.09% | 4.06% | 3.34% | 2.32% | 1.13% | 1.30% | 1.75% | 2.27% | 2.13% | 2.07% | 1.95% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Municipal Limited Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.27 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MFS Municipal Limited Maturity Fund показал максимальную просадку в 8.98%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Municipal Limited Maturity Fund составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.98% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 169 | 18 нояб. 2020 г. | 178 |
| -8.66% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 444 | 2 авг. 2024 г. | 752 |
| -4.66% | 12 сент. 2008 г. | 27 | 20 окт. 2008 г. | 58 | 13 янв. 2009 г. | 85 |
| -4.16% | 3 февр. 1994 г. | 41 | 4 апр. 1994 г. | 229 | 1 мар. 1995 г. | 270 |
| -3.54% | 16 мар. 2004 г. | 42 | 13 мая 2004 г. | 181 | 1 февр. 2005 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...