PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTLFX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTLFX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MTLFX управляется MFS. Фонд был запущен 16 мар. 1992 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MTLFX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTLFX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		-0.37%6.04%3.41%4.36%-5.65%0.70%3.27%5.50%1.28%3.24%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MTLFX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MTLFX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 9.65% соответственно.

MTLFX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.78%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.02%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Limited Maturity Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MTLFX:
MTLFX с GTDDXMTLFX с ATOIXMTLFX с DCARXMTLFX с DFABXMTLFX с DFSMXMTLFX с DMREXMTLFX с FHMIX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MTLFX и MEIAX

MTLFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund

Доходность на риск

MTLFX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTLFX
Ранг доходности на риск MTLFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTLFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTLFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTLFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTLFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTLFX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTLFXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.67

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.01

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.99

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

4.36

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTLFX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTLFX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTLFX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTLFXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.67

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.58

+0.95

Корреляция

Корреляция между MTLFX и MEIAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTLFX и MEIAX

Дивидендная доходность MTLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		3.08%4.06%3.34%2.32%1.13%1.30%1.75%2.27%2.13%2.07%1.95%1.75%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MTLFX и MEIAX

Максимальная просадка MTLFX за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLFX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTLFXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-52.85%

+43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-11.10%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.66%

-17.72%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.98%

-36.71%

+27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.04%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.57%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.53%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MTLFX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) составляет 0.81%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MTLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTLFXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.64%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

7.85%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

14.83%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

13.91%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

16.55%

-14.05%