Сравнение MTGP с SPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).
MTGP и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MTGP и SPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTGP и SPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.16% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPMB с доходностью 0.51%.
MTGP
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
SPMB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTGP и SPMB
MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%.
Доходность на риск
MTGP vs. SPMB — Ранг доходности на риск
MTGP
SPMB
Сравнение MTGP c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTGP | SPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.69 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.01 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.76 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTGP | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MTGP и SPMB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и SPMB
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPMB в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.28% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.02% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок MTGP и SPMB
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и SPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTGP | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -18.03% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.93% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -17.49% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.58% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -2.87% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.02% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и SPMB
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеют волатильность 1.81% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTGP | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.83% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.77% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 4.88% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 6.73% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 7.59% | -2.30% |