Сравнение MTGP с NSCI
MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTGP charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности MTGP и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 2.09%.
MTGP
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
NSCI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTGP и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 1.09% | 1.32% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.09% | 1.66% |
Correlation
The correlation between MTGP and NSCI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTGP vs. NSCI — Ранг доходности на риск
MTGP
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTGP c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTGP | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTGP и NSCI
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTGP | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -1.10% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -0.18% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTGP | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 1.30% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 1.30% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 1.30% | +3.94% |
Сравнение комиссий MTGP и NSCI
MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и NSCI
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.29% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTGP and NSCI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for MTGP.
MTGP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: WisdomTree and Nuveen. Their fees differ too: 0.45% for MTGP and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для MTGP и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор