Сравнение MTGP с DXJ
MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - MTGP is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. MTGP is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past 5 years, MTGP returned 0.29%/yr vs 26.13%/yr for DXJ. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. MTGP charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности MTGP и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%.
MTGP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам MTGP и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.21% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 19.64% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 1.19% |
Correlation
The correlation between MTGP and DXJ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г. | -0.14 |
The correlation between MTGP and DXJ shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTGP vs. DXJ — Ранг доходности на риск
MTGP
DXJ
Сравнение MTGP c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTGP | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.56 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.94 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 19.29 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTGP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.11 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.39 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MTGP и DXJ
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTGP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -49.63% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -10.98% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -22.19% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -22.19% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -14.34% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.81% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) составляет 1.30%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что MTGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTGP | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 3.55% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 13.09% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 17.44% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 18.96% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 20.18% | -14.93% |
Сравнение комиссий MTGP и DXJ
MTGP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и DXJ
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности DXJ в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.08% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.32% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTGP and DXJ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (3.55%) compared to MTGP (1.30%). In terms of maximum drawdown, MTGP dropped -16.63% vs DXJ's -49.63%.
On 5-year performance, DXJ leads with 26.13% vs 0.29% for MTGP. On fees, MTGP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MTGP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.13% return vs 0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTGP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
MTGP has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.08% for DXJ.
MTGP is categorized as Mortgage Backed Securities, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.45% for MTGP and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTGP и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор