PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTG с SRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTG с SRLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MTG (MGIC Investment Corporation) is a stock, while SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) is Bank Loan fund actively managed by State Street. Over the past 10 years, MTG returned 18.34%/yr vs 4.52%/yr for SRLN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTG и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGIC Investment Corporation (MTG) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTG показывает доходность 1.21%, а SRLN немного выше – 1.26%. За последние 10 лет акции MTG превзошли акции SRLN по среднегодовой доходности: 18.34% против 4.52% соответственно.

MTG

1 день
4.09%
1 месяц
10.88%
6 месяцев
12.88%
С начала года
1.21%
1 год
19.07%
3 года*
24.21%
5 лет*
19.31%
10 лет*
18.34%

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.26%
1 год
4.55%
3 года*
7.15%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTG и SRLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTG
MGIC Investment Corporation		1.21%25.88%25.68%52.41%-7.50%17.19%-9.20%36.71%-25.87%38.47%
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		1.26%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%

Correlation

The correlation between MTG and SRLN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.27

Over the past year, the correlation between MTG and SRLN has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGIC Investment Corporation

State Street Blackstone Senior Loan ETF

Часто сравнивают с MTG:
MTG с SPYMTG с GDEMTG с VOOMTG с COSTMTG с JPMMTG с COOPMTG с SEZL
Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX

Доходность на риск

MTG vs. SRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTG
Ранг доходности на риск MTG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTG c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGIC Investment Corporation (MTG) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTGSRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.56

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.28

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

5.17

-2.70

MTG vs. SRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SRLN равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTG и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTG и SRLN

Максимальная просадка MTG за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTG и SRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTGSRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-22.29%

-76.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-3.26%

-12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-4.26%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-7.93%

-22.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.14%

-22.29%

-45.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.43%

0.00%

-53.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.50%

-1.09%

-51.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

0.88%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MTG и SRLN

MGIC Investment Corporation (MTG) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что MTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTGSRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

0.61%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

2.72%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

2.92%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

3.92%

+21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.10%

6.06%

+31.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTG и SRLN

Дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SRLN в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTG
MGIC Investment Corporation		2.05%1.92%2.07%2.23%2.77%1.94%1.91%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		7.40%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

MTG and SRLN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTG has higher volatility (5.60%) compared to SRLN (0.61%). In terms of maximum drawdown, MTG dropped -98.86% vs SRLN's -22.29%.

SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTG и SRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор