PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTCIX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTCIX с TOWTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTCIX (MFS Technology Fund) and TOWTX (Towpath Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, MTCIX returned 19.59%/yr vs 9.99%/yr for TOWTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MTCIX charges 0.88%/yr vs 1.10%/yr for TOWTX.

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTCIX показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью 12.62%.

MTCIX

1 день
0.78%
1 месяц
14.71%
С начала года
22.51%
6 месяцев
20.37%
1 год
43.81%
3 года*
38.82%
5 лет*
19.59%
10 лет*
22.51%

TOWTX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.00%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.62%
1 год
23.12%
3 года*
15.70%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTCIX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
MTCIX
MFS Technology Fund		22.51%16.39%56.76%54.42%-36.18%14.33%
TOWTX
Towpath Technology Fund		12.62%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Correlation

The correlation between MTCIX and TOWTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.85

The correlation between MTCIX and TOWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с MTCIX:
MTCIX с MGIAXMTCIX с FRVLXMTCIX с PAIIXMTCIX с TNHIXMTCIX с BDCZMTCIX с XLKMTCIX с QQQ
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с PRGTXTOWTX с STKTOWTX с FSPTXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPX

Доходность на риск

MTCIX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTCIX
Ранг доходности на риск MTCIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTCIX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTCIXTOWTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.64

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.24

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.07

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

6.75

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTCIX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTCIXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.64

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.07

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и TOWTX

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -82.78%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -88.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и TOWTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTCIXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.78%

-88.96%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-11.62%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-88.96%

+62.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-88.96%

+46.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-84.19%

+84.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.86%

-25.19%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.55%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и TOWTX

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTCIXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.20%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

11.28%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

14.63%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

146.43%

-121.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

141.02%

-116.96%

Сравнение комиссий MTCIX и TOWTX

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и TOWTX

Дивидендная доходность MTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности TOWTX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTCIX
MFS Technology Fund		11.19%13.71%26.78%9.66%10.35%11.58%4.97%3.87%4.97%3.51%1.84%3.62%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.51%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTCIX and TOWTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTCIX has higher volatility (5.47%) compared to TOWTX (4.20%). In terms of maximum drawdown, MTCIX dropped -82.78% vs TOWTX's -88.96%.

MTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTCIX и TOWTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор