PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTCH с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MTCH и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Match Group, Inc. (MTCH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTCH и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTCH
Match Group, Inc.
-2.99%1.04%-10.38%-12.03%-68.63%-12.53%84.13%91.98%43.53%83.10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, MTCH показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции MTCH уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.27% против 16.95% соответственно.


MTCH

1 день
1.40%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-9.05%
1 год
1.48%
3 года*
-5.83%
5 лет*
-25.81%
10 лет*
11.27%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Match Group, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

MTCH vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTCH
Ранг доходности на риск MTCH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTCH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCH: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTCH c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Match Group, Inc. (MTCH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTCHSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.76

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.24

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.09

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

3.71

-3.53

MTCH vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTCH на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCH и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTCHSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.57

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.79

-0.61

Корреляция

Корреляция между MTCH и SCHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCH и SCHG

Дивидендная доходность MTCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTCH
Match Group, Inc.
2.44%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.68%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MTCH и SCHG

Максимальная просадка MTCH за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCH и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


MTCHSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.42%

-34.59%

-49.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-16.41%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.42%

-34.59%

-49.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.42%

-34.59%

-49.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.74%

-12.51%

-69.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.88%

-5.22%

-31.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

4.84%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MTCH и SCHG

Match Group, Inc. (MTCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MTCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MTCHSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.77%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

12.54%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.60%

22.45%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.30%

22.31%

+21.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

21.51%

+24.85%