Сравнение MTBA с EMTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL).
MTBA и EMTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. EMTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и EMTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и EMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | -0.98% | 8.27% | 5.86% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у EMTL с доходностью -0.98%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и EMTL
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMTL в 0.65%.
Доходность на риск
MTBA vs. EMTL — Ранг доходности на риск
MTBA
EMTL
Сравнение MTBA c EMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | EMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.81 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.86 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.99 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.71 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и EMTL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и EMTL
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности EMTL в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTL SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | 5.09% | 5.09% | 5.34% | 4.78% | 4.19% | 5.43% | 3.28% | 3.96% | 3.35% | 4.16% | 8.87% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и EMTL
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки EMTL в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и EMTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -22.91% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.15% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.61% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.89% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.67% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и EMTL
Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | EMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.91% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 1.69% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 2.84% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 4.90% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 4.68% | -0.71% |