PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSXAX с SPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSXAX с SPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX).

MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MSXAX и SPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSXAX и SPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		-7.16%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-7.11%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSXAX показывает доходность -7.16%, а SPFIX немного выше – -7.11%. За последние 10 лет акции MSXAX уступали акциям SPFIX по среднегодовой доходности: 13.18% против 15.75% соответственно.

MSXAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
-4.84%
1 год
13.86%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.85%
10 лет*
13.18%

SPFIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
14.01%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI S&P 500 Index Class A

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с VIGAXMSXAX с KLGAXMSXAX с SCSAX
Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ

Сравнение комиссий MSXAX и SPFIX

MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPFIX в 0.43%.

MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MSXAX vs. SPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSXAX c SPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSXAXSPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.81

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

4.90

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSXAX vs. SPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSXAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSXAX и SPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSXAXSPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между MSXAX и SPFIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSXAX и SPFIX

Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPFIX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		1.14%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.68%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%

Просадки

Сравнение просадок MSXAX и SPFIX

Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и SPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSXAXSPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-54.81%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.11%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-24.69%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-33.83%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-8.90%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.99%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.50%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSXAX и SPFIX

NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеют волатильность 4.24% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSXAXSPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.22%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.04%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.09%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.19%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.84%

-0.81%