Сравнение MSXAX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSXAX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -4.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 13.51% против 7.80% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSXAX и PUTW
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
MSXAX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
MSXAX
PUTW
Сравнение MSXAX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 8.35 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MSXAX и PUTW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и PUTW
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.11% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и PUTW
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSXAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -28.40% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.90% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -16.56% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -28.40% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.73% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.48% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.87% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и PUTW
NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSXAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.76% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.82% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 14.33% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 12.21% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 13.23% | +4.83% |