Сравнение MSXAX с MBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX).
MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и MBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSXAX и MBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -7.16% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
MBAIX MainStay Balanced Fund | -1.36% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у MBAIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции MBAIX по среднегодовой доходности: 13.18% против 6.95% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.18%
MBAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSXAX и MBAIX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MBAIX в 0.81%.
Доходность на риск
MSXAX vs. MBAIX — Ранг доходности на риск
MSXAX
MBAIX
Сравнение MSXAX c MBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | MBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.45 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MSXAX и MBAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и MBAIX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MBAIX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.14% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.19% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и MBAIX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки MBAIX в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и MBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSXAX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -39.74% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -6.84% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -13.19% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -25.87% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -4.53% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.58% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.59% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и MBAIX
NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с MainStay Balanced Fund (MBAIX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSXAX | MBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.25% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 5.22% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 9.50% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 9.40% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 10.60% | +7.43% |