Сравнение MSXAX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSXAX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -4.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 13.51% против 4.31% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSXAX и CRARX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
MSXAX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
MSXAX
CRARX
Сравнение MSXAX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.13 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.28 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.26 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 1.02 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.13 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.20 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSXAX и CRARX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и CRARX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.11% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и CRARX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSXAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -72.66% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.25% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -35.43% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -45.19% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -13.38% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -12.61% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.07% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и CRARX
NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSXAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.16% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.01% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 15.89% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.98% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 21.29% | -3.23% |