Сравнение MSVVX с DFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

MSVVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MSVVX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSVVX и DFISX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MSVVX Mesirow Small Company Sustainability Fund	-4.38%	-59.78%	13.89%	12.04%	-5.18%	26.12%	7.06%	22.95%	-2.26%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	1.00%	36.35%	3.76%	14.46%	-17.13%	10.71%	9.27%	24.18%	0.70%

Доходность по периодам

С начала года, MSVVX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%.

MSVVX

1 день: 2.78%

1 месяц: -8.22%

С начала года: -4.38%

6 месяцев: -64.21%

1 год: -59.36%

3 года*: -22.21%

5 лет*: -13.19%

10 лет*: —

DFISX

1 день: 3.03%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 5.20%

1 год: 30.54%

3 года*: 15.42%

5 лет*: 6.89%

10 лет*: 7.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Mesirow Small Company Sustainability Fund

Название символа

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с MSVVX:

MSVVX с CSMDX MSVVX с SSLCX MSVVX с VSCIX MSVVX с AUERX MSVVX с BOSOX MSVVX с FSSNX MSVVX с HASCX

Часто сравнивают с DFISX:

DFISX с DISVX DFISX с VTMGX DFISX с DFIS DFISX с VTIAX DFISX с FNDC DFISX с DFIVX DFISX с AVDV

Сравнение комиссий MSVVX и DFISX

MSVVX берет комиссию в 3.06%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

MSVVX

Mesirow Small Company Sustainability Fund

DFISX

DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

MSVVX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSVVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSVVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSVVX	DFISX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.89	1.99	-2.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.79	2.56	-3.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.71	1.39	-0.68
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.89	2.34	-3.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.78	9.16	-10.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSVVX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSVVX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSVVX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSVVX	DFISX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.89	1.99	-2.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.38	0.44	-0.82
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.50	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.11	0.45	-0.56

Корреляция

Корреляция между MSVVX и DFISX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVVX и DFISX

MSVVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSVVX Mesirow Small Company Sustainability Fund	0.00%	0.00%	7.98%	4.49%	2.89%	23.76%	0.44%	7.93%	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	3.11%	3.19%	3.39%	3.01%	3.51%	3.06%	1.71%	4.54%	7.74%	1.27%	4.44%	4.47%

Просадки

Сравнение просадок MSVVX и DFISX

Максимальная просадка MSVVX за все время составила -66.28%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSVVX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSVVX	DFISX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.28%	-60.66%	-5.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-66.28%	-11.96%	-54.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.28%	-35.06%	-31.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-65.34%	-9.09%	-56.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.72%	-11.69%	+2.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	33.35%	3.05%	+30.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MSVVX и DFISX

Текущая волатильность для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) составляет 6.28%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что MSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSVVX	DFISX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.28%	6.81%	-0.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	100.07%	10.46%	+89.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	66.66%	15.63%	+51.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.72%	15.80%	+18.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.67%	16.13%	+17.54%

Сравнение MSVVX с DFISX

Доходность

Сравнение доходности MSVVX и DFISX

Сравнение доходности по годам MSVVX и DFISX

Доходность по периодам

MSVVX

DFISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSVVX и DFISX

Доходность на риск

MSVVX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

MSVVX

DFISX

Сравнение MSVVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSVVX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVVX и DFISX

Просадки

Сравнение просадок MSVVX и DFISX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSVVX и DFISX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)