Сравнение MSTY с VYGR
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 10.00% for VYGR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и VYGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у VYGR с доходностью -7.63%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYGR
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- -34.59%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- -12.79%
Сравнение доходности по годам MSTY и VYGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -7.63% | -30.69% | -25.79% |
Correlation
The correlation between MSTY and VYGR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. VYGR — Ранг доходности на риск
MSTY
VYGR
Сравнение MSTY c VYGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | VYGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.27 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.48 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и VYGR
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки VYGR в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и VYGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -92.11% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -37.71% | -34.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -88.41% | +22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -66.91% | +40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 21.10% | +27.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и VYGR
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) имеют волатильность 19.30% и 19.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 19.66% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 43.72% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 65.19% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 80.85% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 75.87% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и VYGR
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, тогда как VYGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and VYGR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYGR has higher volatility (19.66%) compared to MSTY (19.30%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs VYGR's -92.11%.
VYGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и VYGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор