Сравнение MSTY с BWET
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MSTY is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, MSTY returned -59.99% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSTY charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -48.24% |
Correlation
The correlation between MSTY and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. BWET — Ранг доходности на риск
MSTY
BWET
Сравнение MSTY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.99 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 66.60 | -67.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 176.91 | -178.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 20.67 | -21.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.01 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и BWET
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -56.90% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -30.64% | -41.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -0.90% | -64.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -24.06% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 11.51% | +35.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и BWET
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 17.17%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 28.88% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 88.79% | -40.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 98.73% | -38.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 70.70% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 70.70% | +1.17% |
Сравнение комиссий MSTY и BWET
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и BWET
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to MSTY (17.17%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -59.99% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 17.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 0.00% for BWET.
MSTY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор