Сравнение MSTY.TO с BITI
MSTY.TO (Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSTY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). MSTY.TO is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, MSTY.TO returned -59.60% vs 50.30% for BITI. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. MSTY.TO charges 0.40%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSTY.TO и BITI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTY.TO торгуется в CAD, в то время как BITI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTY.TO показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 29.16%.
MSTY.TO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -27.17%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 30.48%
- С начала года
- 29.16%
- 6 месяцев
- 33.91%
- 1 год
- 50.30%
- 3 года*
- -34.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY.TO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | -12.57% | -53.11% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 29.16% | 1.34% |
Correlation
The correlation between MSTY.TO and BITI is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | -0.76 |
The correlation between MSTY.TO and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY.TO vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSTY.TO
BITI
Сравнение MSTY.TO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY.TO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.98 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.30 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY.TO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.13 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.68 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY.TO и BITI
Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки BITI в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY.TO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -91.92% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.35% | -25.53% | -45.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -85.69% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -67.60% | +31.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.69% | 11.72% | +33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY.TO и BITI
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY.TO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 9.06% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.37% | 33.99% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.62% | 44.70% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.30% | 53.59% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.30% | 53.59% | +15.71% |
Сравнение комиссий MSTY.TO и BITI
MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY.TO и BITI
Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 86.77%, что больше доходности BITI в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 86.77% | 86.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY.TO and BITI have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
MSTY.TO is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for MSTY.TO and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для MSTY.TO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор