PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

MSTY.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTY.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-13.40%-53.11%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-3.91%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY.TO показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью -3.91%.

MSTY.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-13.40%
6 месяцев
-56.30%
1 год
-51.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.59%
1 год
12.93%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с MSTE.TOMSTY.TO с BITIMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с ENCL.TOMSTY.TO с HUTE.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий MSTY.TO и HDIF.TO

MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTY.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTY.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.72

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

1.10

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.03

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

4.64

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTY.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.72

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.33

-1.08

Корреляция

Корреляция между MSTY.TO и HDIF.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 91.60%, что больше доходности HDIF.TO в 10.05%

TTM2025202420232022
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		91.60%86.73%0.00%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.05%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок MSTY.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTY.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-24.07%

-47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.35%

-13.20%

-58.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.18%

-7.13%

-59.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.88%

-6.90%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.72%

2.92%

+35.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY.TO и HDIF.TO

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTY.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.18%

5.28%

+9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

10.10%

+40.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

18.06%

+47.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.52%

17.63%

+52.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.52%

17.63%

+52.89%