Сравнение MSTY.TO с MSTY
MSTY.TO (Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY.TO returned -59.60% vs -59.31% for MSTY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MSTY.TO charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTY.TO и MSTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTY.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTY.TO показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -11.73%.
MSTY.TO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -27.17%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -26.35%
- С начала года
- -11.73%
- 6 месяцев
- -25.45%
- 1 год
- -59.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY.TO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | -12.57% | -53.11% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -11.73% | -54.00% |
Correlation
The correlation between MSTY.TO and MSTY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between MSTY.TO and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTY.TO
MSTY
Сравнение MSTY.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY.TO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.27 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -1.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.30 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY.TO и MSTY
Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -71.84% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.35% | -71.84% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -65.33% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -25.74% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.69% | 46.84% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY.TO и MSTY
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 16.98%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 16.98% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.37% | 48.17% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.62% | 59.67% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.30% | 70.86% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.30% | 70.86% | -1.56% |
Сравнение комиссий MSTY.TO и MSTY
MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY.TO и MSTY
Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 86.77%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 86.77% | 86.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MSTY.TO and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSTY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
They also come from different issuers: Harvest and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for MSTY.TO and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для MSTY.TO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор