Сравнение MSTY.TO с MSTR
MSTY.TO (Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSTY.TO returned -59.60% vs -66.00% for MSTR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности MSTY.TO и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTY.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTY.TO показывает доходность -12.57%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -15.66%.
MSTY.TO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -27.17%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.91%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -66.00%
- 3 года*
- 67.89%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам MSTY.TO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | -12.57% | -53.11% |
MSTR Strategy Inc | -13.69% | -60.53% |
Correlation
The correlation between MSTY.TO and MSTR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between MSTY.TO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTY.TO
MSTR
Сравнение MSTY.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY.TO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.86 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.28 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.37 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY.TO и MSTR
Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -88.54% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.35% | -76.48% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -73.44% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -32.31% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.69% | 51.46% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY.TO и MSTR
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 19.04% и 18.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 18.76% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.37% | 55.72% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.62% | 69.35% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.30% | 89.17% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.30% | 72.46% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY.TO и MSTR
Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 86.77%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 86.77% | 86.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MSTY.TO and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MSTY.TO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор