Сравнение MSTX с QTAP
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs 25.59% for QTAP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -89.06% | 137.37% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.67% | 19.36% | 7.48% |
Correlation
The correlation between MSTX and QTAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
MSTX
QTAP
Сравнение MSTX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 2.23 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 15.20 | -16.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 80.04 | -81.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 4.62 | -5.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.75 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и QTAP
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -29.44% | -69.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -1.69% | -94.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -0.10% | -98.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.94% | -5.04% | -64.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.26% | 0.32% | +74.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и QTAP
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.64% | 1.33% | +38.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.57% | 3.97% | +108.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.09% | 5.56% | +134.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.46% | 18.89% | +148.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.46% | 18.77% | +148.69% |
Сравнение комиссий MSTX и QTAP
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и QTAP
Ни MSTX, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and QTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.64%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 25.59% vs -95.49% for MSTX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 25.59% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор