Сравнение MSTX с QTAP
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs 20.69% for QTAP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 19.36% | 9.15% |
Correlation
The correlation between MSTX and QTAP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
MSTX
QTAP
Сравнение MSTX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.81 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 8.34 | -9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 42.65 | -43.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и QTAP
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -29.44% | -70.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -2.49% | -96.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -0.78% | -98.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -4.94% | -66.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.20% | 0.49% | +81.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и QTAP
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 51.75% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.75% | 2.45% | +49.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.25% | 5.24% | +116.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 6.23% | +141.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.92% | 18.92% | +149.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.92% | 18.62% | +149.30% |
Сравнение комиссий MSTX и QTAP
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и QTAP
Ни MSTX, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and QTAP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -98.30% for MSTX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор