PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

MSTX и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и QTAP

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий MSTX и QTAP

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

MSTX vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.29

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

2.05

-3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.50

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.81

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

12.95

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.29

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.64

-1.07

Корреляция

Корреляция между MSTX и QTAP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и QTAP

Ни MSTX, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и QTAP

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-29.44%

-69.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-12.04%

-84.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

0.00%

-98.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-5.21%

-61.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

1.68%

+63.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и QTAP

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

1.88%

+34.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

3.23%

+107.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

16.38%

+130.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

19.03%

+150.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

19.03%

+150.51%