PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTVX с SPATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) and SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, MSTVX returned 3.68%/yr vs 8.84%/yr for SPATX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MSTVX charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for SPATX.

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SPATX с доходностью 8.21%.

MSTVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.29%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

SPATX

1 день
0.15%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.21%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.30%
3 года*
11.14%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTVX и SPATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		8.21%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%

Correlation

The correlation between MSTVX and SPATX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с MSTRXMSTVX с DBCMSTVX с MSTMXMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTQXMSTVX с MSTBX
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPUBXSPATX с ADANXSPATX с TNMAXSPATX с SPYSPATX с IALTSPATX с SPILXSPATX с SPUSX

Доходность на риск

MSTVX vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXSPATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.89

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
5.99

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.80

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

9.95

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

35.92

-27.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа SPATX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и SPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.89

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.20

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и SPATX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и SPATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTVXSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-11.67%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-1.45%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-5.89%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-5.89%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.70%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.40%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и SPATX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.54%, в то время как у Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTVXSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.27%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.85%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

3.73%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

6.27%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

6.05%

-2.91%

Сравнение комиссий MSTVX и SPATX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и SPATX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPATX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.82%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSTVX and SPATX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPATX has higher volatility (1.27%) compared to MSTVX (0.54%). In terms of maximum drawdown, MSTVX dropped -8.02% vs SPATX's -11.67%.

SPATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTVX и SPATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор