PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с SPATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и SPATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SPATX с доходностью 5.45%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с QRPNX

Сравнение комиссий MSTVX и SPATX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXSPATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.89

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.77

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.82

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

16.57

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SPATX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и SPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.89

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.17

+0.21

Корреляция

Корреляция между MSTVX и SPATX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и SPATX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPATX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и SPATX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и SPATX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-11.67%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.09%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-5.89%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.23%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.73%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.73%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и SPATX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.26%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.54%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.13%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

6.23%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

6.08%

-2.93%