PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и SHRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%-2.15%

Доходность по периодам

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RMDFX

Сравнение комиссий MSTVX и SHRIX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

5.22

-3.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

6.05

-4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

4.39

-3.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

6.65

-4.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

58.02

-46.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

5.22

-3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.91

+0.47

Корреляция

Корреляция между MSTVX и SHRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и SHRIX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%0.00%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и SHRIX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-14.34%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.87%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-12.69%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.87%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-2.08%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.21%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и SHRIX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.93%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.13%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

2.40%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

6.26%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

6.35%

-3.20%