Сравнение MSTVX с QSPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).
MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTVX и QSPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTVX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 0.75% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 3.81% | 5.82% | -0.05% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%.
MSTVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTVX и QSPNX
MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Доходность на риск
MSTVX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
MSTVX
QSPNX
Сравнение MSTVX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTVX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.85 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.68 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 5.06 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTVX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.59 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между MSTVX и QSPNX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTVX и QSPNX
Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QSPNX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.39% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок MSTVX и QSPNX
Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и QSPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTVX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -41.79% | +33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -7.78% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -17.17% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.21% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -9.72% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.74% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTVX и QSPNX
Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTVX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.64% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 6.59% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 10.11% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 15.93% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 12.76% | -9.61% |