PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий MSTVX и QRPRX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.83

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.25

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.94

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

6.57

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QRPRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.76

+0.62

Корреляция

Корреляция между MSTVX и QRPRX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и QRPRX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и QRPRX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-28.21%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-10.74%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-11.24%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.46%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.68%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.25%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и QRPRX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.59%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

6.47%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

11.39%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

11.75%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

10.38%

-7.23%