Сравнение MSTVX с ARBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).
MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTVX и ARBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTVX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 0.75% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 3.81% | 5.82% | -0.05% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.
MSTVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTVX и ARBIX
MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ARBIX в 1.47%.
Доходность на риск
MSTVX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
MSTVX
ARBIX
Сравнение MSTVX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTVX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 6.20 | -4.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 11.37 | -9.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 3.06 | -1.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 15.19 | -13.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 70.66 | -58.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTVX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 6.20 | -4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 2.59 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.10 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между MSTVX и ARBIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTVX и ARBIX
Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности ARBIX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.39% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% | 0.00% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок MSTVX и ARBIX
Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и ARBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTVX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -4.31% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -0.51% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -4.02% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.26% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.40% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.11% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTVX и ARBIX
Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTVX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.47% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.90% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 1.28% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.83% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 745.92% | -742.77% |