Сравнение MSTU с TTDU
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TTDU.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -52.47%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -76.51%.
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -83.45% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -76.51% | -37.11% |
Correlation
The correlation between MSTU and TTDU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. TTDU — Ранг доходности на риск
MSTU
TTDU
Сравнение MSTU c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | TTDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.87 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и TTDU
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки TTDU в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -89.89% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -89.42% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -59.39% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.43% | 107.77% | +30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.89% | 107.77% | +61.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.89% | 107.77% | +61.12% |
Сравнение комиссий MSTU и TTDU
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и TTDU
Ни MSTU, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and TTDU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
MSTU and TTDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.50% for TTDU.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор