PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

MSTU и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и QTAP

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий MSTU и QTAP

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

MSTU vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.29

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

2.05

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.50

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.81

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

12.95

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.29

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.64

-1.05

Корреляция

Корреляция между MSTU и QTAP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и QTAP

Ни MSTU, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и QTAP

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-29.44%

-69.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-12.04%

-84.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

0.00%

-98.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-5.21%

-63.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

1.68%

+63.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и QTAP

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

1.88%

+34.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

3.23%

+106.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

16.38%

+129.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

19.03%

+152.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

19.03%

+152.53%