PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с COTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTU и COTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.


MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COTG

1 день
1.39%
1 месяц
-11.21%
С начала года
17.32%
6 месяцев
1.51%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и COTG


2026 (YTD)2025
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-54.27%-85.11%
COTG
Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF
17.32%-21.71%

Correlation

The correlation between MSTU and COTG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF

Доходность на риск

MSTU vs. COTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина

COTG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c COTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTUCOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

MSTU vs. COTG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTUCOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.28

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MSTU и COTG

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и COTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTUCOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-25.69%

-72.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.52%

-23.48%

-75.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.94%

-8.35%

-63.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и COTG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTUCOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.62%

40.65%

+97.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.06%

40.65%

+128.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.06%

40.65%

+128.41%

Сравнение комиссий MSTU и COTG

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и COTG

Ни MSTU, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MSTU and COTG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

MSTU and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.75% for COTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и COTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор