Сравнение MSTSX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и MHESX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund	-1.55%	7.72%	10.17%	17.15%	-9.19%	11.21%	9.40%	17.33%	-4.32%
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund	-1.38%	17.63%	0.77%	12.54%	-26.14%	6.62%	20.24%	20.22%	-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у MHESX с доходностью -1.38%.

MSTSX

1 день: 2.46%

1 месяц: -5.34%

С начала года: -1.55%

6 месяцев: -9.69%

1 год: 3.58%

3 года*: 8.95%

5 лет*: 5.70%

10 лет*: —

MHESX

1 день: -0.15%

1 месяц: -8.64%

С начала года: -1.38%

6 месяцев: 2.38%

1 год: 19.22%

3 года*: 7.78%

5 лет*: 0.24%

10 лет*: 4.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Название символа

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с MSTSX:

MSTSX с VOO MSTSX с MSTMX MSTSX с MSTFX MSTSX с MSTQX MSTSX с MSTGX MSTSX с MSTBX MSTSX с MSTPX

Часто сравнивают с MHESX:

MHESX с TZINX MHESX с FFAAX MHESX с FESGX MHESX с CIBFX MHESX с TRXAX MHESX с APPLX MHESX с JNSMX

Сравнение комиссий MSTSX и MHESX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

MSTSX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

MHESX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MHESX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSTSX	MHESX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	1.30	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.46	1.95	-1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.29	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.26	1.35	-1.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.71	6.14	-5.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MHESX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSTSX	MHESX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	1.30	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.02	+0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.31	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.18	+0.31

Корреляция

Корреляция между MSTSX и MHESX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и MHESX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund	2.48%	2.44%	9.41%	2.68%	2.99%	22.24%	2.94%	3.93%	1.13%	0.00%	0.00%	0.00%
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund	0.00%	0.00%	0.94%	0.20%	6.43%	4.56%	4.72%	1.74%	0.75%	2.41%	3.16%	2.85%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и MHESX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSTSX	MHESX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.44%	-46.01%	+18.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.10%	-10.87%	-3.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.16%	-36.05%	+14.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.05%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.98%	-8.64%	-3.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.04%	-11.76%	+7.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.15%	2.74%	+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и MHESX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеют волатильность 4.39% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSTSX	MHESX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.39%	4.36%	+0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.74%	7.93%	+3.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.00%	15.57%	+3.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.03%	15.16%	-0.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.66%	14.78%	+0.88%

Сравнение MSTSX с MHESX

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и MHESX

Сравнение доходности по годам MSTSX и MHESX

Доходность по периодам

MSTSX

MHESX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSTSX и MHESX

Доходность на риск

MSTSX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

MSTSX

MHESX

Сравнение MSTSX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSTSX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и MHESX

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и MHESX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и MHESX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)