PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с MHEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTSX с MHEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTSX (Morningstar Global Opportunistic Equity Fund) and MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, MSTSX returned 6.63%/yr vs 2.20%/yr for MHEIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSTSX charges 0.78%/yr vs 1.25%/yr for MHEIX.

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и MHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью 2.09%.

MSTSX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.01%
6 месяцев
-0.83%
1 год
8.17%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

MHEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.60%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTSX и MHEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		8.01%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		2.09%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-1.39%

Correlation

The correlation between MSTSX and MHEIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.49

Over the past year, the correlation between MSTSX and MHEIX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

MH Elite Income Fund of Funds

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTGX
Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с CENTXMHEIX с MHELXMHEIX с FESGXMHEIX с HGLBMHEIX с JNSGX

Доходность на риск

MSTSX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXMHEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.40

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.03

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.90

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

4.99

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. MHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа MHEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и MHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXMHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.40

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и MHEIX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и MHEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTSXMHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-16.95%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-4.54%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-6.57%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-13.62%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-1.81%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.47%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

1.73%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и MHEIX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTSXMHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.09%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

5.86%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

6.19%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

5.56%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

5.23%

+10.35%

Сравнение комиссий MSTSX и MHEIX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и MHEIX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности MHEIX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.71%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.26%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTSX and MHEIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTSX has higher volatility (2.54%) compared to MHEIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, MSTSX dropped -27.44% vs MHEIX's -16.95%.

MHEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTSX и MHEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор