PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с MHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с MHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и MHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и MHEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		-0.55%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у MHEIX с доходностью -0.55%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

MHEIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

MH Elite Income Fund of Funds

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTBX
Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с FESGXMHEIX с JNSGXMHEIX с TRXAXMHEIX с HGLBMHEIX с FFAAX

Сравнение комиссий MSTSX и MHEIX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.

MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXMHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.10

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.58

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.55

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

4.63

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. MHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MHEIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и MHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXMHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.10

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между MSTSX и MHEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и MHEIX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MHEIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.81%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и MHEIX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и MHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXMHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-16.95%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-4.54%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-13.62%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-4.36%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.48%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.52%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и MHEIX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXMHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.60%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

5.77%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

6.45%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

5.54%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

5.21%

+10.45%