PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с TCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с TCPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и TCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и TCPYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		0.31%6.75%1.77%5.32%-13.07%-1.01%6.72%7.91%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

TCPYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.96%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Touchstone Impact Bond Fund

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTVX
Часто сравнивают с TCPYX:
TCPYX с LSSAXTCPYX с TRLVXTCPYX с DFXIXTCPYX с QDIBXTCPYX с TEGAXTCPYX с UMMGXTCPYX с JIBEX

Сравнение комиссий MSTRX и TCPYX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.

MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund

Доходность на риск

MSTRX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TCPYX
Ранг доходности на риск TCPYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXTCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.99

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.43

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

4.24

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. TCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TCPYX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и TCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXTCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.99

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.38

Корреляция

Корреляция между MSTRX и TCPYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и TCPYX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%0.00%0.00%0.00%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		3.89%3.52%3.68%3.22%2.63%1.91%2.13%2.63%2.86%2.77%2.98%2.91%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и TCPYX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и TCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXTCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-18.12%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.94%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-18.12%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.19%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.23%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и TCPYX

Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXTCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.50%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.62%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

4.49%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.88%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

4.83%

+0.85%