Сравнение MSTRX с QDIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX).
MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и QDIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTRX и QDIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -1.01% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | -0.09% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 0.00% | 7.72% | 1.66% | 6.71% | -14.11% | -0.17% | 6.77% | -0.10% |
Доходность по периодам
MSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
QDIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTRX и QDIBX
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%.
Доходность на риск
MSTRX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск
MSTRX
QDIBX
Сравнение MSTRX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | QDIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.55 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.81 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 5.30 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MSTRX и QDIBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и QDIBX
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности QDIBX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и QDIBX
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и QDIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTRX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -19.63% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.58% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -19.63% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -1.76% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.52% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.88% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и QDIBX
Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTRX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.46% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.54% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.32% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.58% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 6.32% | -0.64% |