PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%1.01%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTVX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий MSTRX и FEDUX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

MSTRX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.52

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.41

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.62

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

9.52

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.52

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.18

+0.50

Корреляция

Корреляция между MSTRX и FEDUX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и FEDUX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и FEDUX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-12.00%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.72%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.96%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-6.60%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.47%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и FEDUX

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.77%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.68%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

2.68%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

3.14%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

3.14%

+2.54%