PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с DFXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и DFXIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-0.89%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.29%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.

MSTRX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.58%
1 год
1.87%
3 года*
2.57%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
—

DFXIX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTVX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с UMMGXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с VTESDFXIX с TRLVXDFXIX с ABNDX

Сравнение комиссий MSTRX и DFXIX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

MSTRX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.57

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.27

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.57

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

8.40

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.57

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.41

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между MSTRX и DFXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и DFXIX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%0.00%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и DFXIX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-10.51%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.69%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-10.51%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-1.29%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-2.34%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и DFXIX

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.09%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.84%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

2.85%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

3.58%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

29.85%

-24.17%