PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTRX с DFXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, MSTRX returned -0.79%/yr vs 1.40%/yr for DFXIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MSTRX charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.94%.

MSTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.67%
3 года*
3.08%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.66%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTRX и DFXIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-0.26%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.94%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%2.13%

Correlation

The correlation between MSTRX and DFXIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.86

The correlation between MSTRX and DFXIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с CRPTMSTRX с MSTYMSTRX с MSTVXMSTRX с MSTBXMSTRX с MSTFX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с WIBMXDFXIX с UMMGXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с TRLVXDFXIX с BCRIX

Доходность на риск

MSTRX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXDFXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.80

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.70

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.78

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

8.50

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.39

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и DFXIX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и DFXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-10.51%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-1.69%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-2.00%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-10.51%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.66%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-2.31%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.55%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и DFXIX

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.84%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.85%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

2.61%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.59%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

29.58%

-23.92%

Сравнение комиссий MSTRX и DFXIX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и DFXIX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DFXIX в 3.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.70%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		2.60%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTRX and DFXIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTRX has higher volatility (1.41%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, MSTRX dropped -20.97% vs DFXIX's -10.51%.

DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTRX и DFXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор