Сравнение MSTRX с CRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX).
MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и CRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTRX и CRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -1.01% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | -0.12% | 6.40% | 1.97% | 3.98% | -10.19% | -1.72% | 3.99% | 5.44% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у CRAIX с доходностью -0.12%.
MSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
CRAIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTRX и CRAIX
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.
Доходность на риск
MSTRX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск
MSTRX
CRAIX
Сравнение MSTRX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | CRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.20 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.79 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.00 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 5.67 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.20 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MSTRX и CRAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и CRAIX
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CRAIX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | 2.79% | 3.01% | 2.92% | 2.48% | 1.61% | 1.18% | 1.77% | 2.32% | 2.30% | 2.78% | 2.28% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и CRAIX
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и CRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTRX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -14.53% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.98% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -14.28% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -1.64% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -2.47% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.70% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и CRAIX
Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) имеют волатильность 1.19% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTRX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.20% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 1.97% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 3.27% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.56% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 3.63% | +2.05% |