Сравнение MSTR с GGLL
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, MSTR returned 64.73%/yr vs 69.72%/yr for GGLL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -13.70%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 28.35%.
MSTR
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- 64.73%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 22.02%
GGLL
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- 28.35%
- 6 месяцев
- 31.36%
- 1 год
- 274.90%
- 3 года*
- 69.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -13.70% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -30.69% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 28.35% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between MSTR and GGLL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MSTR
GGLL
Сравнение MSTR c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 7.21 | -8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 23.85 | -25.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и GGLL
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -52.81% | -47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -38.39% | -38.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -52.81% | -24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.32% | -17.07% | -55.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -15.19% | -71.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.20% | 11.59% | +41.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и GGLL
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 15.63% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.65% | 41.15% | +16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.53% | 58.77% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.56% | 56.02% | +34.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 56.02% | +17.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и GGLL
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.56% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and GGLL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.84%) compared to GGLL (15.63%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs GGLL's -52.81%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор