Сравнение MSTR с BTCE.DE
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) is Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 9.35%/yr for BTCE.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и BTCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTR торгуется в USD, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.87%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
BTCE.DE
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -27.87%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и BTCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 219.19% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.87% | -7.65% | 112.88% | 154.31% | -65.88% | 67.06% | 187.82% |
Correlation
The correlation between MSTR and BTCE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between MSTR and BTCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск
MSTR
BTCE.DE
Сравнение MSTR c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | BTCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.82 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.42 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и BTCE.DE
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BTCE.DE в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BTCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -77.07% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -49.71% | -26.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -49.71% | -27.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -77.07% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -49.71% | -24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -31.22% | -55.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 28.63% | +24.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и BTCE.DE
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 9.77% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 31.28% | +26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 39.98% | +31.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 53.24% | +37.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 58.56% | +15.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и BTCE.DE
Ни MSTR, ни BTCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and BTCE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и BTCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор