Сравнение BTCE.DE с BTCW
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCE.DE returned -41.65% vs -40.51% for BTCW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 0.30%/yr for BTCW.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и BTCW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как BTCW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCE.DE показывает доходность -27.02%, а BTCW немного выше – -26.66%.
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -31.67%
- 1 год
- -41.65%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
BTCW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -26.66%
- 6 месяцев
- -31.28%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BTCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 108.26% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.66% | -17.20% | 111.96% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and BTCW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between BTCE.DE and BTCW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. BTCW — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
BTCW
Сравнение BTCE.DE c BTCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCE.DE | BTCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.43 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCE.DE | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.94 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.22 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и BTCW
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BTCW в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BTCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -49.57% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | -49.57% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -49.02% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -16.48% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 28.44% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и BTCW
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 9.12% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 33.57% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 43.25% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 50.10% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.85% | 50.10% | +7.75% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и BTCW
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BTCW в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и BTCW
Ни BTCE.DE, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and BTCW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
They also come from different issuers: ETC Issuance and WisdomTree. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 0.30% for BTCW.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и BTCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор