PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCE.DE с BTCW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCE.DE с BTCW

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW).

BTCE.DE и BTCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCE.DE - это активно управляемый фонд от ETC Issuance. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCE.DE или BTCW.

Корреляция

Корреляция между BTCE.DE и BTCW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и BTCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
67.59%
69.63%
BTCE.DE
BTCW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCE.DE:

0.62

BTCW:

0.56

Коэф-т Сортино

BTCE.DE:

1.20

BTCW:

1.18

Коэф-т Омега

BTCE.DE:

1.15

BTCW:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTCE.DE:

1.20

BTCW:

1.13

Коэф-т Мартина

BTCE.DE:

2.69

BTCW:

2.45

Индекс Язвы

BTCE.DE:

12.18%

BTCW:

12.62%

Дневная вол-ть

BTCE.DE:

52.67%

BTCW:

55.03%

Макс. просадка

BTCE.DE:

-74.62%

BTCW:

-27.46%

Текущая просадка

BTCE.DE:

-18.29%

BTCW:

-16.82%

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у BTCW с доходностью -4.37%.

BTCE.DE

С начала года

-7.02%

1 месяц

-13.09%

6 месяцев

63.88%

1 год

34.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCW

С начала года

-4.37%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

58.82%

1 год

32.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTCE.DE и BTCW

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BTCW в 0.30%.

BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
График комиссии BTCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.00%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
График комиссии BTCW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCE.DE и BTCW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности BTCE.DE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
BTCW
Ранг риск-скорректированной доходности BTCW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCE.DE c BTCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCE.DE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.280.33
Коэффициент Сортино BTCE.DE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.770.87
Коэффициент Омега BTCE.DE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.10
Коэффициент Кальмара BTCE.DE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.570.65
Коэффициент Мартина BTCE.DE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.271.54
BTCE.DE
BTCW

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCW равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и BTCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09
0.28
0.33
BTCE.DE
BTCW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и BTCW

Ни BTCE.DE, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и BTCW

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BTCW в -27.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BTCW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-26.08%
-26.23%
BTCE.DE
BTCW

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и BTCW

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
19.22%
15.23%
BTCE.DE
BTCW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab