PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTCE.DE с BTCW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCE.DE с BTCW

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW).

BTCE.DE и BTCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCE.DE - это активно управляемый фонд от ETC Issuance. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTCE.DE или BTCW.

Корреляция

Корреляция между BTCE.DE и BTCW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и BTCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
104.60%
108.43%
BTCE.DE
BTCW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCE.DE:

0.94

BTCW:

1.19

Коэф-т Сортино

BTCE.DE:

1.49

BTCW:

1.84

Коэф-т Омега

BTCE.DE:

1.19

BTCW:

1.22

Коэф-т Кальмара

BTCE.DE:

1.49

BTCW:

2.26

Коэф-т Мартина

BTCE.DE:

3.31

BTCW:

4.99

Индекс Язвы

BTCE.DE:

14.36%

BTCW:

12.84%

Дневная вол-ть

BTCE.DE:

50.69%

BTCW:

54.06%

Макс. просадка

BTCE.DE:

-74.62%

BTCW:

-28.33%

Текущая просадка

BTCE.DE:

-16.17%

BTCW:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, BTCE.DE показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у BTCW с доходностью 4.22%.

BTCE.DE

С начала года

-4.60%

1 месяц

13.73%

6 месяцев

31.49%

1 год

47.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTCW

С начала года

4.22%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

40.28%

1 год

55.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTCE.DE и BTCW

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BTCW в 0.30%.

BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
График комиссии BTCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCE.DE: 2.00%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
График комиссии BTCW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTCW: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCE.DE и BTCW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности BTCE.DE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BTCW
Ранг риск-скорректированной доходности BTCW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCE.DE c BTCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTCE.DE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTCE.DE: 1.11
BTCW: 1.11
Коэффициент Сортино BTCE.DE, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTCE.DE: 1.67
BTCW: 1.77
Коэффициент Омега BTCE.DE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTCE.DE: 1.21
BTCW: 1.21
Коэффициент Кальмара BTCE.DE, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTCE.DE: 1.92
BTCW: 2.10
Коэффициент Мартина BTCE.DE, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTCE.DE: 4.16
BTCW: 4.59

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCW равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и BTCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
1.11
1.11
BTCE.DE
BTCW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и BTCW

Ни BTCE.DE, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и BTCW

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BTCW в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BTCW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.76%
-9.35%
BTCE.DE
BTCW

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и BTCW

Текущая волатильность для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) составляет 13.47%, в то время как у Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.47%
15.84%
BTCE.DE
BTCW