PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с BTCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCE.DE с BTCW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW).

BTCE.DE и BTCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCE.DE - это активно управляемый фонд от ETC Issuance. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и BTCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BTCW

2026 (YTD)20252024
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-21.07%-18.20%108.26%
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-21.04%-17.20%111.96%
Разные валюты инструментов

BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как BTCW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCE.DE показывает доходность -21.07%, а BTCW немного выше – -21.04%.

BTCE.DE

1 день
1.90%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-21.07%
6 месяцев
-41.47%
1 год
-26.25%
3 года*
28.44%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

BTCW

1 день
0.40%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-21.04%
6 месяцев
-41.30%
1 год
-25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

Wisdom Tree Bitcoin Fund

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BITOBTCE.DE с GBTCBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCOBTCW с BITBBTCW с ARKBBTCW с EZBC

Сравнение комиссий BTCE.DE и BTCW

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BTCW в 0.30%.

BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund

Доходность на риск

BTCE.DE vs. BTCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c BTCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEBTCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.56

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

-0.57

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.46

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

-0.98

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. BTCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCW равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и BTCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEBTCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между BTCE.DE и BTCW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и BTCW

Ни BTCE.DE, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и BTCW

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BTCW в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BTCW.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCE.DEBTCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-49.29%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-49.29%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.14%

-45.80%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.99%

-14.16%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

23.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и BTCW

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCE.DEBTCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

12.41%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

36.45%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

45.64%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.56%

51.15%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.34%

51.15%

+7.19%