PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCE.DE с VBTC.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCE.DE с VBTC.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA).

BTCE.DE и VBTC.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCE.DE - это активно управляемый фонд от ETC Issuance. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. VBTC.PA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и VBTC.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCE.DE и VBTC.PA

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-21.07%-18.20%125.79%146.52%-63.89%40.37%
VBTC.PA
VanEck Bitcoin ETN A		-21.68%-17.91%135.65%144.60%-63.85%42.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCE.DE показывает доходность -21.07%, а VBTC.PA немного ниже – -21.68%.

BTCE.DE

1 день
1.90%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-21.07%
6 месяцев
-41.47%
1 год
-26.25%
3 года*
28.44%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

VBTC.PA

1 день
2.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-21.68%
6 месяцев
-41.21%
1 год
-25.22%
3 года*
30.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC Group Physical Bitcoin

VanEck Bitcoin ETN A

Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BITOBTCE.DE с GBTCBTCE.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с VBTC.PA:
VBTC.PA с IBITVBTC.PA с SMHVBTC.PA с BTC-USDVBTC.PA с DAVV.DEVBTC.PA с BTCOVBTC.PA с FBTCVBTC.PA с IVV

Сравнение комиссий BTCE.DE и VBTC.PA

BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии VBTC.PA в 1.00%.

BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
VBTC.PA
VanEck Bitcoin ETN A

Доходность на риск

BTCE.DE vs. VBTC.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
VBTC.PA
Ранг доходности на риск VBTC.PA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTC.PA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTC.PA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTC.PA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTC.PA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTC.PA: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCE.DE c VBTC.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCE.DEVBTC.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.63

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

-0.72

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.92

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.46

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

-0.97

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCE.DE vs. VBTC.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTC.PA равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и VBTC.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCE.DEVBTC.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.26

+0.37

Корреляция

Корреляция между BTCE.DE и VBTC.PA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCE.DE и VBTC.PA

Ни BTCE.DE, ни VBTC.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и VBTC.PA

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, примерно равная максимальной просадке VBTC.PA в -74.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и VBTC.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCE.DEVBTC.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-74.29%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.76%

-49.44%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.14%

-44.88%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.99%

-31.85%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

23.21%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и VBTC.PA

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) имеют волатильность 13.04% и 12.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCE.DEVBTC.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

12.51%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

31.69%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

39.87%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.56%

53.28%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.34%

53.28%

+5.06%