PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCE.DE с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BTCE.DEBTC-USD
Дох-ть с нач. г.43.17%47.01%
Дох-ть за 1 год112.12%125.25%
Дох-ть за 3 года4.22%4.17%
Коэф-т Шарпа2.351.30
Коэф-т Сортино2.841.98
Коэф-т Омега1.361.20
Коэф-т Кальмара2.030.84
Коэф-т Мартина10.515.50
Индекс Язвы11.35%12.86%
Дневная вол-ть50.52%43.44%
Макс. просадка-74.62%-93.07%
Текущая просадка-16.03%-14.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BTCE.DE и BTC-USD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTCE.DE и BTC-USD

С начала года, BTCE.DE показывает доходность 43.17%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 47.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
499.89%
560.15%
BTCE.DE
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTCE.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCE.DE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTCE.DE, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTCE.DE, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTCE.DE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTCE.DE, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.94
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.50

Сравнение коэффициента Шарпа BTCE.DE и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа BTCE.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCE.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.20
1.30
BTCE.DE
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BTCE.DE и BTC-USD

Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.70%
-14.98%
BTCE.DE
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTCE.DE и BTC-USD

ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.19%
10.72%
BTCE.DE
BTC-USD