Сравнение BTCE.DE с BTC-USD
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) is Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTCE.DE returned 11.91%/yr vs 15.19%/yr for BTC-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCE.DE показывает доходность -29.15%, а BTC-USD немного выше – -27.93%.
BTCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -29.15%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -43.04%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- -27.93%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -41.74%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 56.82%
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -29.15% | -18.20% | 125.79% | 146.52% | -63.89% | 81.36% | 130.73% |
BTC-USD Bitcoin | -29.63% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 178.58% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and BTC-USD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between BTCE.DE and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
BTC-USD
Сравнение BTCE.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCE.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.37 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и BTC-USD
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -83.05% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.59% | -50.24% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.59% | -50.24% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | -73.60% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -49.58% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -40.09% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.80% | 31.74% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и BTC-USD
ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что BTCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 11.63% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 34.69% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 35.26% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 44.21% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 55.51% | +2.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and BTC-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор