Сравнение MSTR с ARKB
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, MSTR returned -67.62% vs -39.71% for ARKB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -27.41%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
ARKB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.70%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.62%
- 1 год
- -39.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 411.99% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -27.41% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between MSTR and ARKB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between MSTR and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ARKB — Ранг доходности на риск
MSTR
ARKB
Сравнение MSTR c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.78 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.37 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ARKB
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ARKB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -52.04% | -47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -52.04% | -24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -49.45% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -16.56% | -69.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 29.60% | +23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ARKB
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 11.97% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 34.32% | +23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 43.91% | +27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 50.09% | +40.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 50.09% | +23.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и ARKB
Ни MSTR, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ARKB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to ARKB (11.97%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ARKB's -52.04%.
ARKB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор