PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%4.22%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий MSTQX и FNSTX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund

Доходность на риск

MSTQX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.69

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

2.20

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.31

-3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

11.29

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.69

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между MSTQX и FNSTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и FNSTX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и FNSTX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-35.82%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-8.43%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-21.97%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-5.82%

-13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.25%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

2.47%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и FNSTX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.85%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

12.50%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

16.11%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

14.94%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.80%

+2.07%