PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTPX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTPX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTPX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTPX и USMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTRXMSTPX с MSTVX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий MSTPX и USMSX

MSTPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

MSTPX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTPX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTPXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

3.63

-3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

6.49

-5.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.18

-2.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

6.48

-6.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

33.64

-32.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTPX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTPX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTPXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

3.63

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

2.39

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.86

-1.23

Корреляция

Корреляция между MSTPX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTPX и USMSX

Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MSTPX и USMSX

Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTPXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-2.09%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-0.40%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

-2.03%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.30%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.22%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.08%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTPX и USMSX

Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTPXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.22%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

0.40%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

0.69%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

0.70%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

0.74%

+3.11%