PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTPX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTPX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTPX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTPX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.50%2.38%2.57%5.62%-7.20%0.22%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSTPX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

MSTPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.10%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTVXMSTPX с MSTQX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с CBTAX

Сравнение комиссий MSTPX и FSMUX

MSTPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

MSTPX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTPX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTPXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.63

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.87

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.28

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

0.78

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTPX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTPX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMUX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTPX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTPXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.00

+0.63

Корреляция

Корреляция между MSTPX и FSMUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTPX и FSMUX

Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTPX и FSMUX

Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTPXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-16.27%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-5.30%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.56%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-5.61%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.96%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTPX и FSMUX

Текущая волатильность для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) составляет 0.92%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTPXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.99%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

2.12%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

6.65%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

4.67%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

4.67%

-0.82%