PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTPX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTPX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTPX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTPX и FGNSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTVXMSTPX с MSTQX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с BCITXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий MSTPX и FGNSX

MSTPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

MSTPX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTPX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTPXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.64

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.92

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.07

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

2.74

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTPX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTPX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTPXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.98

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.06

-0.43

Корреляция

Корреляция между MSTPX и FGNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTPX и FGNSX

Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%

Просадки

Сравнение просадок MSTPX и FGNSX

Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTPXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-2.35%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-2.35%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

-2.35%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.50%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.25%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.92%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTPX и FGNSX

Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTPXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.23%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

0.66%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

3.85%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

2.04%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

1.66%

+2.19%